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国信证券中小创强者恒强

发布时间:2019-08-19 21:08:56 编辑:笔名

国信证券:中小创强者恒强 2015-04-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

国信行业弹性择时模型2015年4月 日GSISI=-12.81,在临界值区域[- 1.7, 1.7]之内,中小板创业板依然有相对优势。

最近的择时信号是,2014年7月25日,国信行业弹性择时模型发出看多信号,直至2015年1月16日发出看空信号。

历史上,从2004年12月10日至今,国信行业弹性择时模型一共发出19次多空信号,只有 次错误信号,准确率超过80%!基本逻辑,利用行业周Beta值和行业周收益率轮动排序之间的秩相关关系,度量市场趋势的方向和力量。若Beta值和收益率高度秩正相关,则表明市场向上趋势强烈;若Beta值和收益率高度秩负相关,则表明市场向下趋势强烈。

Beta因子加权全行业配臵策略本周,不对冲策略涨7. 1%,择时对冲策略涨1.21%,全对冲策略涨1.21%.

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